课程名称: Computational Methods in Pricing and Model Calibration

课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-computationalmethods

所在平台: Coursera

课程类别: 商务经济

大学或机构: 哥伦比亚大学

讲师： Garud Iyengar,Ali Hirsa,Martin Haugh

授课语言： 英语

提供字幕： 英文

课程文件大小： 1.98GB

课程介绍： 本课程侧重于期权和利率的计算方法、产品定价和模型校准。

第一个模块将介绍市场上不同类型的期权，然后深入讨论有助于定价的数值技术，例如傅里叶变换 (FT) 和快速傅里叶变换 (FFT) 方法。我们将通过案例研究和 Python 代码解释 Black-Merton-Scholes (BMS)、Heston、Variance Gamma (VG) 等模型，这些模型对于理解股价演变至关重要。

第二个模块介绍买卖价格、隐含波动率和期权曲面等概念，然后演示使用暴力搜索、Nelder-Mead 算法和 BFGS 算法等优化例程拟合市场期权价格的模型校准。

第三个模块介绍利率和围绕这些工具构建的金融产品。我们将引入远期利率、即期利率、掉期利率和利率期限结构等基本概念，进一步扩展以创建、校准和分析 LIBOR 和掉期曲线。我们还将通过 Python 代码演示债券、掉期和其他利率产品的定价。

最后一个模块侧重于从业者用来估计利率过程和推导不同金融产品价格的现实世界模型校准技术。我们将说明用于利率模型校准的几种回归技术，并通过介绍用于定价固定收益工具的 Vasicek 和 CIR 模型来结束本模块。

本课程属于 Financial Engineering and Risk Management Specialization/金融工程与风险管理 专项课程 中的第5门课程。

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