学不厌资源
课程名称: Advanced Topics in Derivative Pricing
课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-advancedtopics
所在平台: Coursera
课程类别: 商务经济
大学或机构: 哥伦比亚大学
讲师： Garud Iyengar,Ali Hirsa,Martin Haugh
授课语言： 英语
提供字幕： 英文
课程文件大小： 450MB
课程介绍： 本课程讨论衍生品定价的主题。第一个模块旨在理解 Black-Scholes 模型并利用它来推导希腊人，希腊人衡量期权价值对标的资产价格、波动性和到期时间等变量的敏感性。希腊人在风险管理和对冲方面很重要，经常被用来衡量投资组合价值的变化。然后我们将从希腊法和情景分析两个角度分析衍生品投资组合的风险管理。
第二个模块通过隐含波动率揭示期权的理论价格如何与实际市场价格相关联。我们将讨论通过波动率表面定价以及对真实市场中常见的波动率微笑和偏斜的解释。
第三个模块涉及信用衍生品和结构性产品的主题，重点是信用借记义务（CDO），它在过去的金融危机中发挥了重要作用，从2007年开始。我们将介绍CDO的定义，CDO的简单和合成版本，以及CDO投资组合。
最后一个模块是期权定价方法的应用，以天然气和电力相关的期权为例，介绍实物期权中动态规划等估值方法。
本课程属于 Financial Engineering and Risk Management Specialization/金融工程与风险管理 专项课程 中的第4门课程。
课程压缩包下载地址（度盘链接 解压密码：xuebuyan.org）：
友情提醒：
1、若遇到链接失效请加客服微信：amanda12321反馈，我们将在上线第一时间处理。
2、课程制作成压缩包后通过百度网盘分享，需要下载解压之后才能正常观看；
3、课程视频为官网提供下载的最高清的分辨率MP4格式，字幕为srt外挂字幕。
4、官网没有提供答案，因此所有课程的测试和作业均不提供答案；
5、课程文件包含视频（MP4）、字幕（SRT）、字幕文本版（TXT）、阅读材料（html）和测试及作业（PDF或HTML），如果官网有提供下载，还将包含课件以及与课程相关的其它附件等。
6、百度网盘下载速度我们也无法控制，建议您先自行测试。
7、课程文件仅供您离线学习和参考，版权归原平台及作者所有，如果条件允许我们仍建议您通过coursera平台进行学习，可获得更优质的学习体验，完成课程还能获得相应证书，如果内容侵犯了您的权利请通知，我们将在收到通知24小时内删除内容。
评论前必须登录！
注册