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课程名称: Optimization Methods in Asset Management
课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-optimizationmethods
所在平台: Coursera
课程类别: 商务经济
大学或机构: 哥伦比亚大学
讲师： Garud Iyengar,Ali Hirsa,Martin Haugh
授课语言： 英语
提供字幕： 英文
课程文件大小： 320MB
课程介绍： 本课程侧重于优化方法在投资组合构建和风险管理中的应用。
第一个模块讨论在无套利环境中通过均值方差分析和资本资产定价模型 (CAPM) 构建的投资组合。接下来，演示了证券市场线和锐化最优组合在练习中的应用。
第二个模块涉及在现实环境中实施均值方差技术的困难以及处理它的潜在方法。我们将引入风险价值 (VaR) 和条件风险价值 (CVaR) 作为风险度量，以及在交易和资产管理中发挥重要作用的交易所交易基金 (ETF)。还讨论了典型的统计偏差、陷阱及其根本原因，以便在完成实际统计估计时获得更好的结果。
最后一个模块直接着眼于现实世界的交易成本建模。它包括基本的市场微观结构，包括订单簿、买卖价差、流动性衡量及其对交易成本的影响。然后我们通过考虑交易成本来丰富均方差投资组合策略。
本课程属于 Financial Engineering and Risk Management Specialization/金融工程与风险管理 专项课程 中的第3门课程。
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