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课程名称: Term-Structure and Credit Derivatives
课程主页: https://www.coursera.org/learn/financial-engineering-termstructure
所在平台: Coursera
课程类别: 商务经济
大学或机构: 哥伦比亚大学
讲师： Garud Iyengar,Ali Hirsa,Martin Haugh
授课语言： 英语
提供字幕： 英文
课程文件大小： 475MB
课程介绍： 本课程将侧重于捕捉利率的演变并深入了解信用衍生品。
在第一个模块中，我们讨论期限结构格模型和现金账户，然后分析固定收益衍生品，例如期权、期货、Caplets 和 Floorlets、掉期和掉期。
在第二个模块中，我们将研究固定收益证券背景下的模型校准，并将其扩展到其他资产类别和工具。学习者将使用 Excel 进行模型校准，并将其应用于 Black-Derman-Toy (BDT) 模型中的付款人互换定价。
第三个模块介绍信用衍生品，随后重点介绍信用违约掉期的建模和定价。在第四个模块中，将向学习者介绍证券化的概念，特别是资产支持证券 (ABS)。讨论进展到抵押支持证券 (MBS) 和相关的抵押数学。
最后一个模块深入研究抵押抵押债务 (CMO) 的介绍和定价。
本课程属于 Financial Engineering and Risk Management Specialization/金融工程与风险管理 专项课程 中的第2门课程。
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